システムトレードというと銘柄選択から発注までのすべてをコンピュータを使って自動的に行うことなのでしょうが、ここでは銘柄候補選択までを取扱い、実際の発注は手作業ということになります。
Omega Chartというフリーで優秀なチャートソフトがあり、その機能のひとつ「自動売買検証」を使うことで過去10年以上のバックテストを行うことができます。
いろいろと試行錯誤を繰り返しましたが、はじめのうちはなかなか良い売買システムができずにいました。たいていは勝率50%前後、利益率も他の方がサンプルで作られたものより劣っていました。
ようやく「コレはいいんじゃないか！？」というものができました。はっきり言って驚異的なパフォーマンスです。しかし、実際に使えるかどうかとなるとかなり怪しい（えっ？）
日本の株式相場はアメリカのダウ・ナスダック・ＣＭＥのほか、円ドルレートや原油相場の影響をダイレクトに受けることが多く、下げる日には多くの銘柄が同時に下がるし、上がる場合も同時であることが多いため似たようなシステムになると勝率はあまり大きく変わらない。市場心理が暴落不安だらけの日には会社の業績や資産価値などに関係なく弱い動きしかしない。しかし、一旦反発するとなるとこれまで下げすぎてきたと思われる銘柄はパフォーマンスが良いことが多い。このシステムはそのパフォーマンスに目をつけてできたものです。
ここでは実際に買ったつもりになってこのシステムを評価し、実際に運用していけるのか問題点は何か検証していきたいと思います。
Omega Chartというフリーで優秀なチャートソフトがあり、その機能のひとつ「自動売買検証」を使うことで過去10年以上のバックテストを行うことができます。
いろいろと試行錯誤を繰り返しましたが、はじめのうちはなかなか良い売買システムができずにいました。たいていは勝率50%前後、利益率も他の方がサンプルで作られたものより劣っていました。
ようやく「コレはいいんじゃないか！？」というものができました。はっきり言って驚異的なパフォーマンスです。しかし、実際に使えるかどうかとなるとかなり怪しい（えっ？）
日本の株式相場はアメリカのダウ・ナスダック・ＣＭＥのほか、円ドルレートや原油相場の影響をダイレクトに受けることが多く、下げる日には多くの銘柄が同時に下がるし、上がる場合も同時であることが多いため似たようなシステムになると勝率はあまり大きく変わらない。市場心理が暴落不安だらけの日には会社の業績や資産価値などに関係なく弱い動きしかしない。しかし、一旦反発するとなるとこれまで下げすぎてきたと思われる銘柄はパフォーマンスが良いことが多い。このシステムはそのパフォーマンスに目をつけてできたものです。
ここでは実際に買ったつもりになってこのシステムを評価し、実際に運用していけるのか問題点は何か検証していきたいと思います。
このシステムの中身がどうゆう条件で構成されているか詳しくは書きません。
おおまかには、落ちてくるナイフを上手に掴みたい逆張りの買いシステムであります。乖離率の他にいくつかの条件でフィルターにかけて選んだ銘柄を、翌日の寄りで購入し３泊４日目の寄りで売る。（なおJASDAQのマーケットメイク銘柄は成行注文ができませんのでバックテストでは始値で売買したものとしています）
購入金額の５０%（実際の運用では１０％か？）より下回ったら損ギリ。
４日以内に上場廃止予定の銘柄は購入しない。
同日に複数銘柄あり資金不足のときは乖離率優先・東証大証１部銘柄優先とする。
あと、失敗が続いてる銘柄は避けたほうがよいのかもしれない・・・
検証では１度購入すると損ギリするか４日経つまで購入しないものとして計算されています。
また、このブログ内で勝率という言葉を使う際には、証券会社へ支払う手数料などを考慮しないものとし、考慮する場合は「手数料を4000円と仮定する」などの具体的金額を掲示することとする。
おおまかには、落ちてくるナイフを上手に掴みたい逆張りの買いシステムであります。乖離率の他にいくつかの条件でフィルターにかけて選んだ銘柄を、翌日の寄りで購入し３泊４日目の寄りで売る。（なおJASDAQのマーケットメイク銘柄は成行注文ができませんのでバックテストでは始値で売買したものとしています）
購入金額の５０%（実際の運用では１０％か？）より下回ったら損ギリ。
４日以内に上場廃止予定の銘柄は購入しない。
同日に複数銘柄あり資金不足のときは乖離率優先・東証大証１部銘柄優先とする。
あと、失敗が続いてる銘柄は避けたほうがよいのかもしれない・・・
検証では１度購入すると損ギリするか４日経つまで購入しないものとして計算されています。
また、このブログ内で勝率という言葉を使う際には、証券会社へ支払う手数料などを考慮しないものとし、考慮する場合は「手数料を4000円と仮定する」などの具体的金額を掲示することとする。
1996年1月〜2005年12月までは下の画像のような成績。
条件を厳しくしていくとシグナル数は減るものの収益率や勝率はかなり向上する。
（なお右数値は判定不能等のエラー値を補正してあります）
| A | ||
 |
シグナル発生数 11378 勝ちトレード数 7022 負けトレード数 3796 ±０トレード数 560 勝率 64.9103％ 平均利益率 4.3411％（4日） |
|
| B | ||
 |
シグナル発生数 7306 勝ちトレード数 4568 負けトレード数 2384 ±０トレード数 354 勝率 65.7077％ 平均利益率 4.7375％（4日） |
|
| C | ||
 |
シグナル発生数 3185 勝ちトレード数 2140 負けトレード数 911 ±０トレード数 134 勝率 70.1409％ 平均利益率 7.0576％（4日） |
ちなみにこのブログで書いている銘柄は一番下のＣと同様の条件でスクリーニングされたもの。
Ｃ ⊆ Ｂ ⊆ Ａ です
1996年01月01日〜12月31日
シグナル発生数 29
勝ちトレード数 16
負けトレード数 11
±０トレード数 2
勝率 59.259％
平均利益率 1.5972％（4日）
（注）1996年はデータの始まりということと、前半は上げ相場であったため9月からしかシグナルが発生していません。
1997年01月01日〜12月31日
シグナル発生数 756
勝ちトレード数 470
負けトレード数 245
±０トレード数 41
勝率 65.734％
平均利益率 5.3629％（4日）
1998年01月01日〜12月31日
シグナル発生数 352
勝ちトレード数 250
負けトレード数 83
±０トレード数 19
勝率 75.075％
平均利益率 9.4940％（4日）
1999年01月01日〜12月31日
シグナル発生数 157
勝ちトレード数 111
負けトレード数 38
±０トレード数 8
勝率 74.497％
平均利益率 8.7038％（4日）
2000年01月01日〜12月31日
シグナル発生数 409
勝ちトレード数 276
負けトレード数 117
±０トレード数 16
勝率 70.229％
平均利益率 7.8441％（4日）
2001年01月01日〜12月31日
シグナル発生数 549
勝ちトレード数 375
負けトレード数 152
±０トレード数 22
勝率 71.157％
平均利益率 6.0471％（4日）
2002年01月01日〜12月31日
シグナル発生数 403
勝ちトレード数 258
負けトレード数 125
±０トレード数 20
勝率 67.363％
平均利益率 6.4805％（4日）
2003年01月01日〜12月31日
シグナル発生数 225
勝ちトレード数 161
負けトレード数 61
±０トレード数 3
勝率 72.523％
平均利益率 8.3045％（4日）
2004年01月01日〜12月31日
シグナル発生数 224
勝ちトレード数 181
負けトレード数 42
±０トレード数 1
勝率 81.166％
平均利益率 10.6132％（4日）
2005年01月01日〜12月31日
シグナル発生数 81
勝ちトレード数 42
負けトレード数 37
±０トレード数 2
勝率 53.165％
平均利益率 3.5028％（4日）
20005年は成績が良くないですね。
日経が強い上昇トレンドだったこともあってシグナル発生も少なかった。
シグナル発生数 29
勝ちトレード数 16
負けトレード数 11
±０トレード数 2
勝率 59.259％
平均利益率 1.5972％（4日）
（注）1996年はデータの始まりということと、前半は上げ相場であったため9月からしかシグナルが発生していません。
1997年01月01日〜12月31日
シグナル発生数 756
勝ちトレード数 470
負けトレード数 245
±０トレード数 41
勝率 65.734％
平均利益率 5.3629％（4日）
1998年01月01日〜12月31日
シグナル発生数 352
勝ちトレード数 250
負けトレード数 83
±０トレード数 19
勝率 75.075％
平均利益率 9.4940％（4日）
1999年01月01日〜12月31日
シグナル発生数 157
勝ちトレード数 111
負けトレード数 38
±０トレード数 8
勝率 74.497％
平均利益率 8.7038％（4日）
2000年01月01日〜12月31日
シグナル発生数 409
勝ちトレード数 276
負けトレード数 117
±０トレード数 16
勝率 70.229％
平均利益率 7.8441％（4日）
2001年01月01日〜12月31日
シグナル発生数 549
勝ちトレード数 375
負けトレード数 152
±０トレード数 22
勝率 71.157％
平均利益率 6.0471％（4日）
2002年01月01日〜12月31日
シグナル発生数 403
勝ちトレード数 258
負けトレード数 125
±０トレード数 20
勝率 67.363％
平均利益率 6.4805％（4日）
2003年01月01日〜12月31日
シグナル発生数 225
勝ちトレード数 161
負けトレード数 61
±０トレード数 3
勝率 72.523％
平均利益率 8.3045％（4日）
2004年01月01日〜12月31日
シグナル発生数 224
勝ちトレード数 181
負けトレード数 42
±０トレード数 1
勝率 81.166％
平均利益率 10.6132％（4日）
2005年01月01日〜12月31日
シグナル発生数 81
勝ちトレード数 42
負けトレード数 37
±０トレード数 2
勝率 53.165％
平均利益率 3.5028％（4日）
20005年は成績が良くないですね。
日経が強い上昇トレンドだったこともあってシグナル発生も少なかった。
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