3716 アーティストハウスホールディングス -34.79
8789 フィンテック グローバル -32.30
2355 シーフォーテクノロジー -31.17
8923 トーセイ -30.02
3745 サミーネットワークス -28.00
4718 早稲田アカデミー -26.08
5606 旭テック -25.99
9439 ビーアイジーグループ -25.52
8584 ジャックス -25.37
8789 フィンテック グローバル -32.30
2355 シーフォーテクノロジー -31.17
8923 トーセイ -30.02
3745 サミーネットワークス -28.00
4718 早稲田アカデミー -26.08
5606 旭テック -25.99
9439 ビーアイジーグループ -25.52
8584 ジャックス -25.37
2709 タスコシステム -52.01
4655 ＮＯＶＡ -51.27
7569 モンテカルロ -28.02
2721 ジェイホーム -27.14
1854 新井組 -27.12
3046 ジェイアイエヌ -26.78
3827 ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー -25.98
4655 ＮＯＶＡ -51.27
7569 モンテカルロ -28.02
2721 ジェイホーム -27.14
1854 新井組 -27.12
3046 ジェイアイエヌ -26.78
3827 ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー -25.98
日経平均採用銘柄のみで検証すると以下のようになります。
シグナルが少ないです・・・
昔も今も傾向は変わらないようです。
下げ相場が加速していくと、下げの行き過ぎがどうしても発生するため、このシステムがうまく機能するのでしょう。
シグナルが少ないです・・・
昔も今も傾向は変わらないようです。
下げ相場が加速していくと、下げの行き過ぎがどうしても発生するため、このシステムがうまく機能するのでしょう。
2ちゃんねるのソフトウェア板-OmegaChart専用スレ ver.4にあったdata.lzh。1983年からのデータが入手できるということで、ありがたくいただきました。感謝！
デフォルトでは1996年からしか検証できなかったのですが、ちょっと弄ってコンパイルしてみたら簡単に変更できたので、1983年からシステムCを検証してみました。
日経平均は1989年の12月29日に38827円をつけ、2003年の4月28日に7603円になり、現在16249円です。このデータでようやくバブル崩壊前から現在までの検証ができるようになり、このシステムの実力を知ることができると言えます。
果たして、このシステムの成績はどうなんでしょうか？
1988年01月01日〜2007年08月24日
シグナル発生数 6187
勝ちトレード数 4018
負けトレード数 1944
±０トレード数 225
勝率 64.9426％
平均利益率 6.0073％（4日）
標準偏差 14.17636％
最大利益2005/5/10 松村組 +144.44％
最大損失1997/9/18 マックスバリュ東海 -94.51％
100万円毎買った場合の総利益 +524,091,100
100万円毎買った場合の総損失 -152,874,900
プロフィットファクター 3.4282
1996年1月〜2005年12月の成績に比べると勝率・平均利益率ともに悪いですが、それでも驚異的な数値だと思います。年度別など細部まではまだ分析していませんが、上昇相場に弱く下降相場に強いなどの傾向などは変わっていないと思われます。
あとは運用の仕方ですね。
デフォルトでは1996年からしか検証できなかったのですが、ちょっと弄ってコンパイルしてみたら簡単に変更できたので、1983年からシステムCを検証してみました。
日経平均は1989年の12月29日に38827円をつけ、2003年の4月28日に7603円になり、現在16249円です。このデータでようやくバブル崩壊前から現在までの検証ができるようになり、このシステムの実力を知ることができると言えます。
果たして、このシステムの成績はどうなんでしょうか？
1988年01月01日〜2007年08月24日
シグナル発生数 6187
勝ちトレード数 4018
負けトレード数 1944
±０トレード数 225
勝率 64.9426％
平均利益率 6.0073％（4日）
標準偏差 14.17636％
最大利益2005/5/10 松村組 +144.44％
最大損失1997/9/18 マックスバリュ東海 -94.51％
100万円毎買った場合の総利益 +524,091,100
100万円毎買った場合の総損失 -152,874,900
プロフィットファクター 3.4282
1996年1月〜2005年12月の成績に比べると勝率・平均利益率ともに悪いですが、それでも驚異的な数値だと思います。年度別など細部まではまだ分析していませんが、上昇相場に弱く下降相場に強いなどの傾向などは変わっていないと思われます。
あとは運用の仕方ですね。
2410 キャリアデザインセンター -38.94
4686 ジャストシステム -29.52
3230 スター・マイカ -27.27
2463 シニアコミュニケーション -25.79
6266 タツモ -25.15
4686 ジャストシステム -29.52
3230 スター・マイカ -27.27
2463 シニアコミュニケーション -25.79
6266 タツモ -25.15
4848 フルキャスト -45.85
8107 キムラタン -32.13
6246 井上金属工業 -25.50
2703 日本ライトン -25.10
8107 キムラタン -32.13
6246 井上金属工業 -25.50
2703 日本ライトン -25.10
4772 デジタルアドベンチャー -43.22
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ -34.14
2362 夢真ホールディングス -30.14
4788 サイバー・コミュニケーションズ -29.13
4288 アズジェント -28.73
4790 グレース -28.35
3745 サミーネットワークス -28.10
8771 イー・ギャランティ -27.73
3773 アドバンスト・メディア -27.41
7235 東京ラヂエーター製造 -27.39
2418 ベストブライダル -26.77
8884 ディックスクロキ -26.73
8584 ジャックス -26.21
2429 ワールドインテック -25.98
8844 コスモスイニシア -25.65
8734 アストマックス -25.36
2448 イーコンテクスト -25.23
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ -34.14
2362 夢真ホールディングス -30.14
4788 サイバー・コミュニケーションズ -29.13
4288 アズジェント -28.73
4790 グレース -28.35
3745 サミーネットワークス -28.10
8771 イー・ギャランティ -27.73
3773 アドバンスト・メディア -27.41
7235 東京ラヂエーター製造 -27.39
2418 ベストブライダル -26.77
8884 ディックスクロキ -26.73
8584 ジャックス -26.21
2429 ワールドインテック -25.98
8844 コスモスイニシア -25.65
8734 アストマックス -25.36
2448 イーコンテクスト -25.23
3823 アクロディア -38.05
8050 セイコーHD -35.38
9439 ビーアイジーグループ -35.25
2479 ジェイテック -33.98
3825 リミックスポイント -33.93
3782 ディー・ディー・エス -32.86
5541 大平洋金属 -32.58
3749 ＳＢＩベリトランス -31.68
8941 レイコフ -31.63
3812 ゲームオン -31.11
3811 ビットアイル -31.10
8917 ファースト住建 -29.25
2377 サイバーファーム -29.16
3233 ファンドクリエーション -29.13
2402 アマナ -29.07
5713 住友金属鉱山 -29.01
8966 クレッシェンド投資法人 -28.90
5753 日本伸銅 -28.86
5566 中央電気工業 -28.65
3330 アガスタ -28.61
2461 ファンコミュニケーションズ -28.41
6784 プラネックスコミュニケーションズ -27.52
4822 ハドソン -27.45
2477 比較．ｃｏｍ -27.44
1971 中央ビルト工業 -27.35
3801 アスキーソリューションズ -27.24
5916 ハルテック -27.20
3832 Ｔ＆Ｃホールディングス -27.06
3831 パイプドビッツ -26.95
6300 アピックヤマダ -26.82
6135 牧野フライス製作所 -26.79
6393 油研工業 -26.59
6141 森精機製作所 -26.57
3104 富士紡ホールディングス -26.54
8014 蝶理 -26.45
6835 アライドテレシスホールディングス -26.23
8984 ビ・ライフ投資法人 -26.20
3839 ＯＤＫソリューションズ -26.19
3347 トラスト -26.10
7722 国際計測器 -26.04
3042 セキュアヴェイル -26.00
2799 ネクサス -25.70
9421 ネプロジャパン -25.60
1890 東洋建設 -25.56
3746 メディアエクスチェンジ -25.45
2448 イーコンテクスト -25.36
2471 エスプール -25.28
2321 ソフトフロント -25.25
2138 ウェブドゥジャパン -25.11
3113 Oakキャピタル -25.10
6103 オークマ -25.03
8050 セイコーHD -35.38
9439 ビーアイジーグループ -35.25
2479 ジェイテック -33.98
3825 リミックスポイント -33.93
3782 ディー・ディー・エス -32.86
5541 大平洋金属 -32.58
3749 ＳＢＩベリトランス -31.68
8941 レイコフ -31.63
3812 ゲームオン -31.11
3811 ビットアイル -31.10
8917 ファースト住建 -29.25
2377 サイバーファーム -29.16
3233 ファンドクリエーション -29.13
2402 アマナ -29.07
5713 住友金属鉱山 -29.01
8966 クレッシェンド投資法人 -28.90
5753 日本伸銅 -28.86
5566 中央電気工業 -28.65
3330 アガスタ -28.61
2461 ファンコミュニケーションズ -28.41
6784 プラネックスコミュニケーションズ -27.52
4822 ハドソン -27.45
2477 比較．ｃｏｍ -27.44
1971 中央ビルト工業 -27.35
3801 アスキーソリューションズ -27.24
5916 ハルテック -27.20
3832 Ｔ＆Ｃホールディングス -27.06
3831 パイプドビッツ -26.95
6300 アピックヤマダ -26.82
6135 牧野フライス製作所 -26.79
6393 油研工業 -26.59
6141 森精機製作所 -26.57
3104 富士紡ホールディングス -26.54
8014 蝶理 -26.45
6835 アライドテレシスホールディングス -26.23
8984 ビ・ライフ投資法人 -26.20
3839 ＯＤＫソリューションズ -26.19
3347 トラスト -26.10
7722 国際計測器 -26.04
3042 セキュアヴェイル -26.00
2799 ネクサス -25.70
9421 ネプロジャパン -25.60
1890 東洋建設 -25.56
3746 メディアエクスチェンジ -25.45
2448 イーコンテクスト -25.36
2471 エスプール -25.28
2321 ソフトフロント -25.25
2138 ウェブドゥジャパン -25.11
3113 Oakキャピタル -25.10
6103 オークマ -25.03
3747 インタートレード -38.23
3343 チップワンストップ -34.54
3787 テクノマセマティカル -32.47
6951 日本電子 -30.25
4305 アイ・エム・ジェイ -29.87
8769 アドバンテッジリスクマネジメント -28.55
6662 ＩＲＩユビテック -28.36
1408 サムシングホールディングス -28.23
3822 ＪＳＣ -26.53
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント -26.29
3343 チップワンストップ -34.54
3787 テクノマセマティカル -32.47
6951 日本電子 -30.25
4305 アイ・エム・ジェイ -29.87
8769 アドバンテッジリスクマネジメント -28.55
6662 ＩＲＩユビテック -28.36
1408 サムシングホールディングス -28.23
3822 ＪＳＣ -26.53
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント -26.29
6423 アビリット -30.85
3827 ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー -29.65
6939 ユー・エム・シー・ジャパン -27.80
3827 ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー -29.65
6939 ユー・エム・シー・ジャパン -27.80
6658 シライ電子工業 -31.48
6358 酒井重工業 -28.50
2310 イーシー・ワン -28.50
5816 オーナンバ -28.43
1718 美樹工業 -26.71
6784 プラネックスコミュニケーションズ -26.17
6358 酒井重工業 -28.50
2310 イーシー・ワン -28.50
5816 オーナンバ -28.43
1718 美樹工業 -26.71
6784 プラネックスコミュニケーションズ -26.17
8999 グランディハウス -38.42
6855 日本電子材料 -34.67
3331 雑貨屋ブルドッグ -31.83
3782 ディー・ディー・エス -28.74
8907 フージャースコーポレーション -28.59
5445 東京鐵鋼 -27.17
3762 テクマトリックス -25.46
2478 エムケーキャピタルマネージメント -25.02
6855 日本電子材料 -34.67
3331 雑貨屋ブルドッグ -31.83
3782 ディー・ディー・エス -28.74
8907 フージャースコーポレーション -28.59
5445 東京鐵鋼 -27.17
3762 テクマトリックス -25.46
2478 エムケーキャピタルマネージメント -25.02
2124 ジェイエイシージャパン -38.26
8923 トーセイ -32.16
3745 サミーネットワークス -31.54
8999 グランディハウス -29.31
2743 ハイブリッド・サービス -28.16
6320 新ダイワ工業 -27.95
3360 グリーンホスピタルサプライ -27.89
1813 不動テトラ -27.54
3837 アドソル日進 -27.24
6218 エンシュウ -25.39
6259 大崎エンジニアリング -25.07
8923 トーセイ -32.16
3745 サミーネットワークス -31.54
8999 グランディハウス -29.31
2743 ハイブリッド・サービス -28.16
6320 新ダイワ工業 -27.95
3360 グリーンホスピタルサプライ -27.89
1813 不動テトラ -27.54
3837 アドソル日進 -27.24
6218 エンシュウ -25.39
6259 大崎エンジニアリング -25.07
1408 サムシングホールディングス -31.78
2326 デジタルアーツ -30.59
2497 ngi grpup(ネットエイジグループ) -30.12
2499 日本和装ホールディングス -28.36
2459 アウンコンサルティング -28.00
8939 大和システム -26.63
3811 ビットアイル -25.72
2326 デジタルアーツ -30.59
2497 ngi grpup(ネットエイジグループ) -30.12
2499 日本和装ホールディングス -28.36
2459 アウンコンサルティング -28.00
8939 大和システム -26.63
3811 ビットアイル -25.72
4848 フルキャスト -38.31
2384 ＳＢＳホールディングス -28.75
8936 リプラス -27.06
2458 フルキャストテクノロジー -26.93
8734 アストマックス -25.78
8941 レイコフ -25.43
3749 ＳＢＩベリトランス -25.32
2384 ＳＢＳホールディングス -28.75
8936 リプラス -27.06
2458 フルキャストテクノロジー -26.93
8734 アストマックス -25.78
8941 レイコフ -25.43
3749 ＳＢＩベリトランス -25.32
銘柄 シグナル日付 購入価格 結果 終了日付 売却価格 パフォーマンス
ネットマークス 2007/07/06 46000 ○(結果は損失) 2007/07/11 42950 -6.63%
ファンドクリエーション 2007/07/11 61500 ○ 2007/07/17 61700 0.33%
ネットマークス 2007/07/13 33400 ○ 2007/07/19 35550 6.44%
ブルドックソース 2007/07/18 529 ○ 2007/07/23 850 60.68%
グッドウィル・グループ 2007/07/18 33450 ○(結果は損失) 2007/07/23 28770 -13.99%
ライトオン 2007/07/19 1611 ○(結果は損失) 2007/07/24 1500 -6.89%
キャリアデザインセンター 2007/07/20 137000 ○(結果は損失) 2007/07/25 136000 -0.73%
雑貨屋ブルドッグ 2007/07/20 1044 ○(結果は損失) 2007/07/25 940 -9.96%
ダイキサウンド 2007/07/23 18800 ○(結果は損失) 2007/07/26 18340 -2.45%
メディア工房 2007/07/23 44150 ○(結果は損失) 2007/07/26 43800 -0.79%
モジュレ 2007/07/24 97500 ○ 2007/07/27 98000 0.51%
フレームワークス 2007/07/24 11010 ○ 2007/07/27 11710 6.36%
リミックスポイント 2007/07/24 268000 ○(結果は損失) 2007/07/27 265000 -1.12%
ジェイエイシージャパン 2007/07/27 7810 ○ 2007/08/01 8050 3.07%
ＧＣＡ 2007/07/30 467000 ○ 2007/08/02 471000 0.86%
燦キャピタルマネージメント 2007/07/30 280000 ○ 2007/08/02 301000 7.50%
８勝８敗０分（勝率５０．００００％） 平均利益率 ＋２．６９９４％
2007/07/27 オリエントコーポレーションは上場廃止のため売買対象外でした。ブルドック以外は悲惨な成績で、まったく機能していません。初の年間マイナスになってしまうのでしょうか・・・
ネットマークス 2007/07/06 46000 ○(結果は損失) 2007/07/11 42950 -6.63%
ファンドクリエーション 2007/07/11 61500 ○ 2007/07/17 61700 0.33%
ネットマークス 2007/07/13 33400 ○ 2007/07/19 35550 6.44%
ブルドックソース 2007/07/18 529 ○ 2007/07/23 850 60.68%
グッドウィル・グループ 2007/07/18 33450 ○(結果は損失) 2007/07/23 28770 -13.99%
ライトオン 2007/07/19 1611 ○(結果は損失) 2007/07/24 1500 -6.89%
キャリアデザインセンター 2007/07/20 137000 ○(結果は損失) 2007/07/25 136000 -0.73%
雑貨屋ブルドッグ 2007/07/20 1044 ○(結果は損失) 2007/07/25 940 -9.96%
ダイキサウンド 2007/07/23 18800 ○(結果は損失) 2007/07/26 18340 -2.45%
メディア工房 2007/07/23 44150 ○(結果は損失) 2007/07/26 43800 -0.79%
モジュレ 2007/07/24 97500 ○ 2007/07/27 98000 0.51%
フレームワークス 2007/07/24 11010 ○ 2007/07/27 11710 6.36%
リミックスポイント 2007/07/24 268000 ○(結果は損失) 2007/07/27 265000 -1.12%
ジェイエイシージャパン 2007/07/27 7810 ○ 2007/08/01 8050 3.07%
ＧＣＡ 2007/07/30 467000 ○ 2007/08/02 471000 0.86%
燦キャピタルマネージメント 2007/07/30 280000 ○ 2007/08/02 301000 7.50%
８勝８敗０分（勝率５０．００００％） 平均利益率 ＋２．６９９４％
2007/07/27 オリエントコーポレーションは上場廃止のため売買対象外でした。ブルドック以外は悲惨な成績で、まったく機能していません。初の年間マイナスになってしまうのでしょうか・・・
| ホーム |
