システムトレードというと銘柄選択から発注までのすべてをコンピュータを使って自動的に行うことなのでしょうが、ここでは銘柄候補選択までを取扱い、実際の発注は手作業ということになります。

Omega Chartというフリーで優秀なチャートソフトがあり、その機能のひとつ「自動売買検証」を使うことで過去10年以上のバックテストを行うことができます。
いろいろと試行錯誤を繰り返しましたが、はじめのうちはなかなか良い売買システムができずにいました。たいていは勝率50%前後、利益率も他の方がサンプルで作られたものより劣っていました。

ようやく「コレはいいんじゃないか！？」というものができました。はっきり言って驚異的なパフォーマンスです。しかし、実際に使えるかどうかとなるとかなり怪しい（えっ？）

日本の株式相場はアメリカのダウ・ナスダック・ＣＭＥのほか、円ドルレートや原油相場の影響をダイレクトに受けることが多く、下げる日には多くの銘柄が同時に下がるし、上がる場合も同時であることが多いため似たようなシステムになると勝率はあまり大きく変わらない。市場心理が暴落不安だらけの日には会社の業績や資産価値などに関係なく弱い動きしかしない。しかし、一旦反発するとなるとこれまで下げすぎてきたと思われる銘柄はパフォーマンスが良いことが多い。このシステムはそのパフォーマンスに目をつけてできたものです。

ここでは実際に買ったつもりになってこのシステムを評価し、実際に運用していけるのか問題点は何か検証していきたいと思います。